二、缺失值处理

用来填缺失值的类：impute.SimpleImputer

1、四个参数

1）missing_values：缺失值长什么样，默认np.nan

2）strategy：填补策略，默认均值"mean"，"median"中位数，"most_frequent"众数，"constant"数值（只有前两个可填数字型）

3）fill_value：策略为constant使用，表示要填充的值，常用0

4）copy：默认为True，创建副本

二、缺失值处理

用来填缺失值的类：impute.SimpleImputer

1、四个参数

1）missing_values：缺失值长什么样，默认np.nan

2）strategy：填补策略，默认均值"mean"

3）fill_value：策略为constant使用，表示要填充的值，常用0

4）copy：默认为True，创建副本

数据预处理与特征工程

数据挖掘的五大流程：获取数据、数据预处理、特征工程、建模、上线验证

数据预处理preprocessing & impute

一、数据无量纲化（统一规格，特例：决策树、树的集成算法不需要）

1、中心化 zero-centered/mean subtraction

本质是所有记录减去一个固定值

1）preprocessing.MinMaxScaler

• 数据归一化Normalization：数据收敛到[0,1]之间，归一化后的数据服从正态分布
• 参数feature_range：控制缩放范围，默认[0,1]

• 如何用numpy实现归一化？使用公式

  import numpy as np
  x=[[-1,2],[-0.5,6],[0,10],[1,18]]
  x=np.array(x)#转成数组
  #归一化
  x_nor=(x-x.min(axis=0))/(x.max(axis=0)-x.min(axis=0))
  x_nor

2）preprocessing.StandardScaler

• 数据标准化Standardization/Z-score normalization：把数据变成标准正态分布（均值为0，方差为1）
• 标准化训练完查看均值和方差的属性？（自动按列计算）
  scaler.mean_
  scaler.var_

3）如何选择？

• 归一化对异常值敏感，一般选标准化
• 不涉及协方差计算、需要压缩到某个区间：归一化
• 只压缩，不中心化：MaxAbsScaler
• 异常值多、噪声大分位数RobustScaler

2、缩放处理 scale

本质是所有记录除以一个固定值

数据预处理与特征工程

数据挖掘的五大流程：获取数据、数据预处理、特征工程、建模、上线验证

数据预处理preprocessing & impute

一、数据无量纲化（统一规格，特例：决策树、树的集成算法不需要）

1、中心化 zero-centered/mean subtraction

本质是所有记录减去一个固定值

1）preprocessing.MinMaxScaler

• 数据归一化Normalization：数据收敛到[0,1]之间，归一化后的数据服从正态分布
• 参数feature_range：控制缩放范围，默认[0,1]

2、缩放处理 scale

本质是所有记录除以一个固定值

数据预处理与特征工程

数据挖掘的五大流程：获取数据、数据预处理、特征工程、建模、上线验证

首先调整

机器学习调参基本思想

调参目标是提升某个模型评估指标

1、泛化误差（衡量模型在未知数据上准确率的指标）

1）在测试集上表现不好：泛化能力不够

2）泛化误差受模型结构（复杂度）影响（U型曲线），调参之前，判断模型在曲线哪个部分

3）模型太简单或太复杂，泛化误差都会升高，追求的是中间的平衡点

4）模型太复杂：过拟合，太简单：欠拟合

5）树模型和树的集成模型，越深、枝叶越多、模型越复杂

6）树模型和树的集成模型目标：减少模型复杂度（剪枝），使模型向图像左边移动

2、各个参数对树模型的影响程度（由大到小）

1）n_estimators：计算量允许，越大越好，不影响单个模型复杂度

2）max_depth：默认让树生长到最茂盛，下降，模型更简单

3）min_samples_leaf、min_samples_split：默认最小限制1、2，即最高复杂度，调大，模型更简单

4）max_features：默认特征总数开平方（auto），中间复杂度，减小，更简单，增加，更复杂（不怎么用）

5）criterion：一般选gini（影响看具体情况）

x_labels=['full data'

pd.concat()

第一个参数：需要连接的所有对象用列表包起来

第二个参数：axis=1左右相连

特征矩阵和标签有某种联系，可以交换

特征矩阵缺失值标签：x_test

特征矩阵缺失值：需要预测的y_test

特征矩阵不缺失值：y_train，标签：x_train

(这种做法适用于某一列特征大量缺失，若多列缺失，遍历特征，从缺失最少的列填补，填补其中一列时，先将其它特征缺失值用0代替）

imp_mean=S

RandomForestRegressor（随机森林回归）

一、参数criterion取值不同（与决策树部分相同）

1）"mse"：回归树中，MSE是分支质量衡量指标，也是回归树回归质量衡量指标

2）"friedman_mse"

3）"mae"

二、模型衡量指标不同：R²或MSE（常用）

三、常用接口apply, predict, fit, score，没有predict_proba

注：如何打印模型评估指标列表？

import sklearn
sorted(sklearn.metrics.SCORERS.keys())

2、random_state

1）随机森林中的random_state控制的是生成森林的模式，设成固定值生成一组固定的树

2）决策树中的random_state控制随机选择特征分支

3）随机性越大，bagging效果一般越好，因此一般不设置，若追求稳定性可设置成固定值

3、bootstrap、oob_score

1）bootstrap默认为True，控制有放回的随机抽样

2）oob_score默认为False，设置为True表示希望用袋外数据测试模型，此时训练函数中放入完整数据（不用划分训练集、测试集）

三、重要属性

1、estimators_，查看森林中树的状况

.estimators[num]取出一棵树

2、oob_score_，查看在袋外数据上测试结果

3、feature_importance_查看特征重要性（用zip把特征重要性和特征名连起来，易于观察哪一个特征更为重要）

四、重要接口

1、4个常用接口：apply（返回测试集中每一个样本在每一棵树中叶子节点的索引；需要画图或需要提取单独叶子节点时使用）、fit、predict（返回对测试集预测的标签）、score

2、predict_proba：

1）返回每个测试样本被分到每一类标签的概率，标签几类，返回几个

二、RandomForestClassifier（随机森林分类器）参数

1、n_estimators：森林中树木的数量

1）越大往往越好，但计算量越大，达到一定值精确性波动，一般在0-200内选

2）单个决策树准确度越高，随机森林的准确度也会越高

随机森林

一、概述

1、集成算法

1）集成算法考虑多个评估器的结果，汇总获取更好的分类、回归表现

2）三种集成算法：装袋法bagging（模型独立），提升法boosting（模型相关），stacking

3）随机森林是一种bagging集成算法

超平面：就是低于

如何进行增维？（放到回归树中的数据必须是二维的）

1）.reshape(-1,1)

2)[:,np.newaxis]

交叉验证（)

1、观察模型稳定性的一种方法，避免测试集训练集划分导致模型不同

2、数据分为n份，依次把其中一份作为测试集，其他为训练集，交叉验证n次求平均值

3、model_selection.cross_val_score的五个参数

1）任何实例化的算法模型

2）不需划分测试集、训练集的特征矩阵

3）不需划分的完整标签

4）cv=10，做十次交叉验证，数据划分为十份，每次一份为测试集，剩下为训练集，通常选5，默认为5

5）scoring="neg_mean_squared_error"，neg_mean_squared_error负均方误差。用这个指标评估交叉验证的结果。不填，回归默认返回R平方

1、回归问题处理的是连续型变量

交叉验证（model_selection.cross_val_score)

1、观察模型稳定性的一种方法，避免测试集训练集划分导致模型不同

2、数据分为n份，依次把其中一份作为测试集，其他为训练集，交叉验证n次求平均值

1、回归问题处理的是连续型变量

回归树

一、参数、属性、接口几乎和分类树相同）

二、回归树没有标签分布均衡问题，没有class_weight

三、参数criterion差异

1、="mse"，均方误差

1）父节点和子节点均方误差的差额，本质是样本真实数据和回归结果的差异。

2）在回归树中，MSE是分枝质量衡量指标、回归树回归质量衡量指标。越小越好。

3）回归树接口score返回的是R平方，不是MSE，取值为负无穷到1，MSE总为正，sklearn中为负值

2、="friedman_mse"，费尔德曼均方误差

3、="mae"，绝对平均误差